Strategische Implikationen des Kreditrisikomanagements von Banken

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Free Download Strategische Implikationen des Kreditrisikomanagements von Banken By Stephan Germann (auth.)
2004 | 224 Pages | ISBN: 382448031X | PDF | 6 MB
Umfangreiche Fortschritte bei der Messung, Bewertung und Steuerung von Kreditrisiken, die wachsende Bedeutung von Kreditderivaten und -verbriefungen sowie die geplante Neuregelung der Kapitalhinterlegungspflichten für Kreditrisiken (Basel II) führen zu fundamentalen Änderungen im Kreditgeschäft von Banken. Die True-Sale-Initiative führender deutscher Banken ist ein Beispiel für eine entsprechende Neuausrichtung, die durch die mit der aktuellen Wirtschaftskrise verbundenen massiven Kreditausfälle der letzten Jahre noch dringlicher wird. Stephan Germann analysiert den Zusammenhang zwischen Risikomanagement und Unternehmenswert sowie die besondere Rolle des Kreditrisikomanagements für Banken und untersucht anhand eines Beispielkreditportfolios die Auswirkung verschiedener Portfoliovariationen - z.B. einer Erhöhung des Anteils ausländischer Kreditnehmer - auf die Höhe des erforderlichen ökonomischen Kapitals. Die Ergebnisse nutzt er zur Bewertung diverser Strategien von Banken.



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